Fed拆地雷 限縮大銀行曝險

2016-03-06 00:34:28 經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯準會（Fed）為提高金融體系的安全性，已提議限制對大銀行彼此的信用曝險，以確保銀行業不致因一家倒閉而互相拖累。 歐新社

分享美國聯準會（Fed）為提高金融體系的安全性，已提議限制對大銀行彼此的信用曝險，以確保銀行業不致因一家倒閉而互相拖累。

Fed建議，摩根大通、高盛、美國銀行在內列為「系統重要性」的八家銀行、及在美國資產逾5,000億美元的外國銀行，對彼此信用曝險占第一類資本（核心資本）的比率，不得超過15%。Fed2011年提議的上限原為10%，因銀行業反對而擱置。

Fed主席葉倫說：「我們有決心，要盡力降低、根絕大銀行出狀況拖累其他大銀行的威脅。」Fed金融監督負責人塔魯羅指出，大型金融機構互連的情況已較危機前減半，但仍有必要擴大實施保全措施。

官員估計，大銀行依規定將須再減少近1,000億美元的曝險部位，若非分散交易對象、增加擔保品、就得多利用中央結算。

除系統重要性銀行外，第二（資產2,500億美元以上）、三類銀行（500億美元至2,500億美元之間）彼此信用曝險占第一類資本比率的上限為25%，限制較鬆，且第三類銀行的上限適用於所有法定資本，不限於第一類資本。Fed將在6月3日開放各界題公意見，經核准後，最快也要一年後才會實施。

2008年爆發金融危機期間，大銀行均被捲入，瀕臨崩潰。最惡名昭彰的例子，是與雷曼兄弟有信用曝險的大銀行得靠納稅人紓困，才度過難關。

因此，美國國會2010年通過陶德－法蘭克法案，設下業者彼此曝險比率25%的上限。巴塞爾銀行監理委員會2014年訂的國際標準為15%。

另一方面，眾議院也正準備調查Fed對銀行的管制是否過於鬆散，且將著重調查紐約聯邦準備銀行。