美QE將退場 銀行擬增二類授信準備

美QE將退場 銀行擬增二類授信準備

【經濟日報╱記者邱金蘭／台北報導】 2013.06.24 01:49 am

美國量化寬鬆（QE）政策即將退場，金管會研擬多項因應措施，包括檢討提高銀行第二類授信資產提列準備比率，以強化不動產授信的風險承擔能力，並提醒保險業者注意控管、因應債券投資風險。

美國聯準會上周宣布QE將逐步退場，引爆全球股債匯市震盪，金管會也密切注意，研擬因應對策。據了解，除資本市場外，包括對銀行不動產授信風險、保險業持有債券部位等影響，都是金管會關注重點。

金管會官員昨（23）日表示，QE退場後，利率可能反轉，債券價格會下跌；利率若拉高，勢必影響國內廣大房貸族，購屋違約機率也會提高，銀行不良債權可能增加。

因此，金管會打算全面檢討銀行提列準備規定，提高銀行風險承擔能力。

現行規定，銀行授信資產分五大類，並依不同的回收程度，訂定不同損失準備提列比率，第一類提列0.5%的準備，第二類2%、第三類10%、第四類50%、第五類100%。

金管會之前已透過差異化管理方式，鼓勵銀行將第一類授信資產提列準備比率，提高到1%。為因應QE，這樣做還不夠，金管會擬全面檢討各項準備提列比率，包括提高第二類提列準備比率。

官員表示，第一類授信資產是正常放款，第二類則是「應予注意」放款，國外對第二類授信資產提列準備比率有些訂到5%，國內目前2%的比率偏低。

根據金管會資料，目前第二類授信約2,000多億元，若提高一倍，銀行約需多提400億元的準備。

對銀行來說，銀行損失準備提列愈多，將使盈餘減少，但有助強化風險承擔能力。因此，金管會銀行局將陸續與銀行業者溝通，讓銀行了解提高損失準備的重要性。

此外，債券價格下跌也影響銀行、保險業的投資風險，官員表示，銀行持有的債券部位不大，主要是不動產授信的威脅較大。

反倒是保險業的債券部位較大，金管會官員表示，平常保險業投資債券，都有一定的風控並設停損點，金管會會提醒業者密切注意債券部位的風險控管，及強化風險承擔能力。

【2013/06/24 經濟日報】